消息人士透露,中金所昨日向會(huì)員單位下發(fā)文件,要求同一投資者的同時(shí)開倉(cāng)量不得超過(guò)500手。這是繼中金所放出消息整頓過(guò)度日內(nèi)投機(jī)交易后的第一個(gè)“殺手锏”。今日股指期貨四合約交易量應(yīng)聲下跌。
期貨公司人士表示,昨日收到文件后已經(jīng)向所有客戶下發(fā)通知,從今天(6月22日)起,所有投資者,不論在幾家期貨公司開有幾個(gè)賬戶,所有賬戶加起來(lái)同時(shí)開倉(cāng)數(shù)目不能超過(guò)500手。“之前中金所對(duì)持倉(cāng)量有100手的限制,目前對(duì)開倉(cāng)量也有限制了。”
對(duì)開倉(cāng)的限制可以有效抑制投資者對(duì)股指期貨合約的交易頻率。今日股指期貨合約的交易量大幅下跌,主力合約1007交易量從昨日的277989降至220831手,凈減5000余手,而持倉(cāng)量也有下降,從昨日21545手降低至19828手。
股指期貨上市以來(lái),換手率一度達(dá)到30多倍。“套期保值機(jī)構(gòu)客戶的缺失使的股指期貨的持倉(cāng)量一直很低,而以前有做權(quán)證經(jīng)驗(yàn)的私募基金等投資者資金量大,日內(nèi)短線交易頻繁,造成了股指期貨換手率(交易量與持倉(cāng)量之比)非常大的現(xiàn)象。”一家大型期貨公司副總經(jīng)理表示。 此外,一些利用小幅波動(dòng)頻繁進(jìn)出的“炒手”已經(jīng)利用計(jì)算機(jī)在股指期貨市場(chǎng)做起了高頻交易,這種交易存在一天開倉(cāng)上萬(wàn)次的可能。
超高的日內(nèi)短線交易量引起了中國(guó)金融交易所的注意,6月9日,中金所召集30家期貨公司召開“股指期貨市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展座談會(huì)”,強(qiáng)調(diào)“進(jìn)一步細(xì)化監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)化自律管理,規(guī)范異常交易,防范和抑制日內(nèi)過(guò)度交易行為”。
知情人士透露,如果此舉還不能有效抑制過(guò)度日內(nèi)交易,中金所或?qū)⑦M(jìn)一步出臺(tái)更多細(xì)則,包括增加手續(xù)費(fèi)和提高保證金比例等。
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