經(jīng)濟(jì)觀察報 記者 程志云 本報獲悉，各地銀監(jiān)局和商業(yè)銀行正在對現(xiàn)有存量貸款在未來三年可能產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行壓力測試。

這項測試是應(yīng)銀監(jiān)會的要求進(jìn)行的全行業(yè)壓力測試的重點內(nèi)容之一，測試對象是至今年10月末的商業(yè)銀行存量貸款。此前，國家發(fā)改委已經(jīng)暫停了對鋼鐵、焦炭等行業(yè)的項目審批，并計劃用三年時間對產(chǎn)能過剩進(jìn)行治理。

一位知情人士稱，銀監(jiān)會希望通過壓力測試對商業(yè)銀行未來3年在產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整期內(nèi)的信貸損失和減值撥備等做出預(yù)測。這次測試將持續(xù)到2010年。

壓力測試

一位國有商業(yè)銀行人士證實，壓力測試針對的是一些過熱行業(yè)和高風(fēng)險領(lǐng)域的信貸風(fēng)險和市場風(fēng)險，銀監(jiān)會將根據(jù)壓力測試的結(jié)果指導(dǎo)銀行業(yè)調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略、及時補充資本和加強風(fēng)險管理。

一位地方銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人說，這次壓力測試是一次全行業(yè)測評，測試的對象是截至10月末的商業(yè)銀行存量貸款。商業(yè)銀行將根據(jù)銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行壓力測試指引》和發(fā)改委公布的 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》來進(jìn)行具體操作。

所謂壓力測試，是國際上商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險預(yù)警和管理的一種工具。商業(yè)銀行風(fēng)控部門的人員將信貸等數(shù)據(jù)導(dǎo)入事先設(shè)定好的情境模型中，得出商業(yè)銀行承受相關(guān)風(fēng)險的能力的結(jié)果。

10月29日，銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引》明確要求商業(yè)銀行至少每季度進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試，并規(guī)定，在市場出現(xiàn)劇烈波動的情況下，或在銀監(jiān)會要求下，銀行“應(yīng)針對特定壓力情景進(jìn)行臨時性、專門壓力測試”。

上述地方銀監(jiān)局負(fù)責(zé)人說，目前國內(nèi)商業(yè)銀行面臨的問題是，在產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整時期，尤其是對產(chǎn)能過剩行業(yè)進(jìn)行清退的過程中，很多企業(yè)可能會被關(guān)停，而不少與此相關(guān)的銀行貸款就可能因此收不回來。

“銀監(jiān)會要求在這個前提下，對現(xiàn)有存量貸款中可能發(fā)生的壞賬進(jìn)行測試。我們希望了解，按照發(fā)改委的標(biāo)準(zhǔn)，多少企業(yè)能夠參與技術(shù)升級，多少企業(yè)將被關(guān)停，在此基礎(chǔ)上會有多少貸款收不回來。”他說。

該人士稱，此次壓力測試的具體指標(biāo)還在設(shè)定中。由于壓力測試的參數(shù)非常復(fù)雜，條件設(shè)定每個地區(qū)也都不同。例如房地產(chǎn)信貸的壓力測試，一線城市和二、三線城市違約率就不同。

“細(xì)節(jié)上不方便透露，但監(jiān)管層會考慮從嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)，甚至考慮一些極端情況發(fā)生。”他說。

一位知情人士稱，明年初會有初步的測試結(jié)果。

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