經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡群  “牢固樹立全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念是應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜嚴(yán)峻外部形勢(shì)的根本之策。當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)明顯增多，各類風(fēng)險(xiǎn)相互交織，風(fēng)險(xiǎn)的傳染性、關(guān)聯(lián)性比以往任何一個(gè)時(shí)期都更強(qiáng)，必須進(jìn)一步強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理。”9月26日，建行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理王勇在《銀行家》雜志社主辦的“2022中國(guó)金融創(chuàng)新論壇”暨“中國(guó)金融創(chuàng)新成果發(fā)布會(huì)”上表示。

王勇表示，風(fēng)險(xiǎn)管理要覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)，將所有潛在風(fēng)險(xiǎn)、新型風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件都納入風(fēng)險(xiǎn)管理的視野。同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理要覆蓋所有業(yè)務(wù)，對(duì)銀行的各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)，要站在金融體系的視角全面管理風(fēng)險(xiǎn)，打造總分行、境內(nèi)外、母子公司、集團(tuán)一體化的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，要堅(jiān)持實(shí)質(zhì)重于形式和穿透原則，加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)信息共享，確保風(fēng)險(xiǎn)管理不留死角。

“風(fēng)險(xiǎn)管理能力是金融機(jī)構(gòu)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，大型商業(yè)銀行更是如此。外部形勢(shì)越是錯(cuò)綜復(fù)雜，越是需要風(fēng)險(xiǎn)管理在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和支持業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮更大作用。”王勇稱，在此背景下，風(fēng)險(xiǎn)管理能力要走在業(yè)務(wù)發(fā)展曲線之前，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)能力升維，要從系統(tǒng)思維、客戶思維、創(chuàng)新思維三個(gè)方面深化全面主動(dòng)智能的現(xiàn)代化風(fēng)控體系。

“從GDP收入法來認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理主動(dòng)服務(wù)市場(chǎng)主體的必然性。GDP收入法主要從市場(chǎng)主體的角度反映勞動(dòng)力、土地、資本等生產(chǎn)要素的回報(bào)。從微觀上看，一個(gè)城市或一個(gè)經(jīng)濟(jì)體的GDP，應(yīng)該等于它所轄的企業(yè)所創(chuàng)造的GDP的總和。風(fēng)險(xiǎn)管理要回歸客戶本源，強(qiáng)化客戶中心理念，做好各類市場(chǎng)主體及其所在行業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)主體等的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和化解。在這一過程中，做好集團(tuán)一體化的風(fēng)險(xiǎn)管理，既是給客戶提供綜合金融服務(wù)的必然要求，也是防范化解風(fēng)險(xiǎn)的必然要求。”王勇表示。

王勇說，風(fēng)控創(chuàng)新要具有一定的前瞻性。銀行經(jīng)營(yíng)要以風(fēng)控能力為邊界，但這個(gè)邊界不是僵化或固化的，管理者可以隨著形勢(shì)、目標(biāo)的變化適時(shí)、適度調(diào)整，這要求風(fēng)控走在業(yè)務(wù)發(fā)展曲線之前，成為可持續(xù)發(fā)展的護(hù)城河。要具備這一能力，需要商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理不斷創(chuàng)新、迭代、升維，成為應(yīng)用金融科技和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的前沿。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)和邏輯沒有改變，外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境、客戶需求、技術(shù)工具在變，銀行要適應(yīng)變化，擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)和金融科技，同時(shí)還要回歸常識(shí)，不能只依賴模型，要人機(jī)結(jié)合，線上線下相結(jié)合，不斷提升、完善智能化風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)商業(yè)銀行不良率已實(shí)現(xiàn)連續(xù)七個(gè)季度下降。截至2022年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為2.95萬億元，不良貸款率1.67%，較上一季度末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。尤其大中型銀行，其不良率已明顯降低，而中小銀行的不良率卻居高不下。

今年二季度末，國(guó)有大型銀行不良率1.34%，同比下降0.11個(gè)百分點(diǎn)，總體保持較低水平；股份制銀行不良率1.35%，同比下降了0.07個(gè)百分點(diǎn)；城商行不良率為1.89%，較去年同期上升了0.07個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)商行不良率3.3%，同比下降了0.28個(gè)百分點(diǎn)。除城商行外，二季度各類商業(yè)銀行均實(shí)現(xiàn)了不良率下降。

“近年來整體不良率的下降，一方面得益于銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)改善與信貸投放逆周期擴(kuò)張，但更大程度上還是來自商業(yè)銀行加大了不良貸款的核銷力度，各家銀行在監(jiān)管政策引導(dǎo)下，從2021年開始普遍增加了不良貸款核銷的力度。”9月16日，國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的《2022Q2銀行業(yè)運(yùn)行》顯示。

雖然銀行業(yè)不良率整體在下降，但不良資產(chǎn)余額仍在上升，且從關(guān)注類貸款指標(biāo)來看，潛在不良資產(chǎn)質(zhì)量形勢(shì)不容樂觀。

半年報(bào)顯示，國(guó)有大型商業(yè)銀行的不良貸款余額較2021年末增長(zhǎng)7.80%至1.25萬億元；逾期貸款余額增長(zhǎng)7.90%至1萬億元。

《2022Q2銀行業(yè)運(yùn)行》顯示，6月末，銀行關(guān)注類貸款余額4.03萬億元，同比增加7%，增幅為2020年3月份以來最高，已經(jīng)處于近幾年的較高水平。關(guān)注類貸款規(guī)模與占比的上升表明，現(xiàn)階段及未來一定時(shí)間，新增不良可能面臨較大增長(zhǎng)壓力。

“疫情之后，銀保監(jiān)會(huì)推動(dòng)銀行業(yè)加大不良資產(chǎn)處置力度，2020年、2021年連續(xù)兩年都大規(guī)模的進(jìn)行了不良的核銷和處置，有效降低了整個(gè)銀行業(yè)的存量的風(fēng)險(xiǎn)。雖然實(shí)體經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)較大，但是銀行不良率基本維持在一個(gè)相對(duì)比較平穩(wěn)的狀態(tài)。”上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛稱，雖然銀行對(duì)新生成的不良資產(chǎn)仍有壓力，但是存量不良資產(chǎn)處置更快，所以銀行業(yè)整體面臨的風(fēng)險(xiǎn)壓力在減輕。

數(shù)據(jù)顯示，2020年銀行業(yè)共處置不良資產(chǎn)3.02萬億元，2021年銀行業(yè)共處置不良資產(chǎn)3.13萬億元。7月21日，銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人、法規(guī)部主任綦相表示，上半年處置不良資產(chǎn)1.41萬億元，同比多處置2197億元。